Сравнение FTZIX с FTXNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).
FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTZIX или FTXNX.
Основные характеристики
| FTZIX | FTXNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.64% | 29.65% |
| Дох-ть за 1 год | 45.06% | 43.72% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | -0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 23.49 | 13.01 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 3.90% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 21.72% |
| Макс. просадка | -37.22% | -48.79% |
| Текущая просадка | -0.93% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между FTZIX и FTXNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTZIX и FTXNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTZIX показывает доходность 30.64%, а FTXNX немного ниже – 29.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTZIX и FTXNX
FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTZIX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTZIX и FTXNX
Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.30% |
FTXNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTZIX и FTXNX
Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTXNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTZIX и FTXNX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 5.08%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.