PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTZIX с FTXNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FTXNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTZIX или FTXNX.

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FTXNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTZIX:

0.42

FTXNX:

-0.11

Коэф-т Сортино

FTZIX:

0.78

FTXNX:

0.03

Коэф-т Омега

FTZIX:

1.11

FTXNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTZIX:

0.48

FTXNX:

-0.11

Коэф-т Мартина

FTZIX:

1.79

FTXNX:

-0.33

Индекс Язвы

FTZIX:

5.03%

FTXNX:

10.82%

Дневная вол-ть

FTZIX:

19.78%

FTXNX:

29.01%

Макс. просадка

FTZIX:

-37.22%

FTXNX:

-48.79%

Текущая просадка

FTZIX:

-8.78%

FTXNX:

-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью -12.64%.

FTZIX

С начала года

-3.10%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-7.50%

1 год

8.07%

5 лет

16.60%

10 лет

N/A

FTXNX

С начала года

-12.64%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-2.01%

5 лет

12.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTZIX и FTXNX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTZIX и FTXNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг риск-скорректированной доходности FTZIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTZIX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FTXNX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTXNX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.12%0.11%0.19%0.00%0.00%0.02%0.30%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTXNX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTXNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTXNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 6.26%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...