PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FTXNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTXNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		5.76%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		3.22%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью 3.22%.

FTZIX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.61%
С начала года
5.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
31.65%
3 года*
24.08%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

FTXNX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.64%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.91%
1 год
31.74%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AVALXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGXFTXNX с SMH

Сравнение комиссий FTZIX и FTXNX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTZIX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.16

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.66

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.28

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

9.14

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FTXNX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FTXNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTXNX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTXNX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-45.22%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.41%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-39.68%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.42%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-12.82%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.95%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTXNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 6.52%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

12.10%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

21.03%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

30.19%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

26.54%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

27.67%

-5.28%