PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTXSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с FTXSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTXSX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Over the past 5 years, FTZIX returned 13.70%/yr vs 15.78%/yr for FTXSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTZIX charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for FTXSX.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у FTXSX с доходностью 33.79%.

FTZIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.21%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.41%
1 год
39.13%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—

FTXSX

1 день
-1.32%
1 месяц
3.47%
С начала года
33.79%
6 месяцев
29.67%
1 год
63.65%
3 года*
30.76%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTXSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		15.48%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		33.79%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%

Correlation

The correlation between FTZIX and FTXSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.78

The correlation between FTZIX and FTXSX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FTVNXFTXSX с FTMSXFTXSX с FTHSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNXFTXSX с FXAIX

Доходность на риск

FTZIX vs. FTXSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTXSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.04

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.20

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

21.12

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTXSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXSX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTXSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTXSX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки FTXSX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTXSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXFTXSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-45.03%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.37%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-32.37%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-39.58%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.32%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-12.47%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.04%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTXSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 5.58%, в то время как у FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXFTXSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.68%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

20.50%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

26.13%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

26.75%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

27.67%

-5.33%

Сравнение комиссий FTZIX и FTXSX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FTXSX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTXSX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and FTXSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXSX has higher volatility (8.68%) compared to FTZIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs FTXSX's -45.03%.

FTXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и FTXSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор