PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с AAPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, FTZIX returned 13.76%/yr vs 20.38%/yr for AAPL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FTZIX на уровне 14.34% и AAPL на уровне 14.34%.

FTZIX

1 день
1.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.58%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.57%
1 месяц
12.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.39%
1 год
53.24%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.38%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		14.34%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
AAPL
Apple Inc		14.34%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%

Correlation

The correlation between FTZIX and AAPL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.56

The correlation between FTZIX and AAPL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPFTZIX с SAOPX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

FTZIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.40

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.36

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.88

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

9.76

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и AAPL

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-81.80%

+44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.80%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-33.36%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-33.36%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.57%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-29.61%

+23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.47%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и AAPL

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.59% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.46%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

15.91%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

22.32%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

27.46%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

28.89%

-6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и AAPL

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and AAPL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.59%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs AAPL's -81.80%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор