Сравнение FTZIX с AAPL
FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, FTZIX returned 15.32%/yr vs 16.87%/yr for AAPL. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FTZIX и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTZIX показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.61%.
FTZIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 48.33%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.91%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTZIX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 28.87% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | 0.97% |
Correlation
The correlation between FTZIX and AAPL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between FTZIX and AAPL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTZIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FTZIX
AAPL
Сравнение FTZIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTZIX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 3.92 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 9.19 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTZIX и AAPL
Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTZIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -81.80% | +44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.80% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -33.36% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -33.36% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.55% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -29.51% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.88% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTZIX и AAPL
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 5.75%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTZIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 10.76% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 20.52% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 25.89% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 28.05% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 29.13% | -6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTZIX и AAPL
Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTZIX and AAPL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to FTZIX (5.75%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs AAPL's -81.80%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTZIX и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор