PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с FTHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с FTHSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и FTHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и FTHSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у FTHSX с доходностью 0.64%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX

Сравнение комиссий FTZIX и FTHSX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

FTZIX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXFTHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.65

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.74

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

6.77

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. FTHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FTHSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и FTHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXFTHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между FTZIX и FTHSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и FTHSX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTHSX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и FTHSX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и FTHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXFTHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-37.74%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.42%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.58%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.21%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.71%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и FTHSX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXFTHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.75%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.89%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.72%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

18.94%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

20.10%

+2.29%