- ISIN
- US14064D6590
- CUSIP
- 14064D659
- Эмитент
- Fuller & Thaler Asset Mgmt
- Дата выпуска
- 26 дек. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции FTZIX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTZIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,905.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) показал доход в 14.34% с начала года и 37.58% за последние 12 месяцев.
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTZIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTZIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.99% | 5.33% | -5.78% | 8.19% | 0.92% | 0.51% | 14.34% | ||||||
| 2025 | 5.49% | -2.60% | -5.30% | -1.43% | 4.64% | 4.71% | 1.88% | 1.37% | 3.86% | 0.17% | 5.69% | 2.76% | 22.63% |
| 2024 | 0.88% | 8.83% | 4.60% | -4.38% | 2.66% | 2.76% | 3.68% | 2.63% | 0.76% | -1.22% | 8.04% | -5.46% | 25.31% |
| 2023 | 9.31% | -1.31% | 0.29% | -0.72% | 1.19% | 7.96% | 3.61% | -3.02% | -5.65% | -4.34% | 10.12% | 8.53% | 27.18% |
| 2022 | -9.97% | -0.90% | -1.26% | -6.23% | 0.50% | -7.73% | 11.29% | -7.41% | -8.54% | 8.99% | 6.60% | -6.19% | -21.31% |
| 2021 | -1.69% | 9.99% | 3.58% | 2.38% | 1.28% | 3.73% | 1.27% | 1.58% | -5.92% | 6.55% | -2.69% | 3.60% | 25.25% |
Метрики бенчмарка
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund has an annualized alpha of 2.06%, beta of 1.04, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2019.
- This fund captured 114.82% of S&P 500 Index gains and 106.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 114.82%
- Участие в снижении
- 106.71%
Комиссия
Комиссия FTZIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTZIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTZIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.93 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 13.52 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund показал максимальную просадку в 37.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 21d | 6mo 23dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.53%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.65%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 2mo 24d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.03%март 2026 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.95%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FTZIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -56.78% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -18.90% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -25.43% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.72% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.97% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTZIX
Добавьте Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTZIX