Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX)
Информация о фонде
| ISIN | US14064D6590 |
|---|---|
| CUSIP | 14064D659 |
| Эмитент | Fuller & Thaler Asset Mgmt |
| Дата выпуска | 26 дек. 2018 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FTZIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FTZIX с FTXNX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund показал доход в 30.78% с начала года и 49.74% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 30.78% | 24.30% |
| 1 месяц | 5.94% | 4.09% |
| 6 месяцев | 17.34% | 14.29% |
| 1 год | 49.74% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.82% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTZIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 8.83% | 4.60% | -4.38% | 2.66% | 2.76% | 3.68% | 2.63% | 0.76% | -1.22% | 30.78% | ||
| 2023 | 9.31% | -1.31% | 0.29% | -0.72% | 1.19% | 7.96% | 3.61% | -3.02% | -5.65% | -4.34% | 10.12% | 8.53% | 27.18% |
| 2022 | -9.97% | -0.90% | -1.26% | -6.23% | 0.50% | -7.73% | 11.29% | -7.41% | -8.54% | 8.99% | 6.60% | -6.19% | -21.31% |
| 2021 | -1.69% | 9.99% | 3.58% | 2.38% | 1.28% | 3.73% | 1.27% | 1.58% | -5.92% | 6.55% | -2.69% | 3.60% | 25.25% |
| 2020 | -3.04% | -6.61% | -17.34% | 12.91% | 7.49% | 2.10% | 6.00% | 5.32% | -3.04% | -1.42% | 15.50% | 4.38% | 19.32% |
| 2019 | 12.09% | 4.77% | 0.08% | 3.51% | -8.18% | 8.17% | 3.05% | -1.21% | 1.90% | 2.48% | 1.89% | 1.68% | 33.09% |
| 2018 | 2.95% | 2.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FTZIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund показал максимальную просадку в 37.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 11 авг. 2020 г. | 142 |
| -29.53% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 546 |
| -8.95% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -8.55% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 29 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
| -7.43% | 20 янв. 2021 г. | 8 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.