PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSX с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWSSX returned 11.28%/yr vs 15.02%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWSSX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.02% соответственно.

SWSSX

1 день
3.02%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.28%
6 месяцев
15.19%
1 год
38.25%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.28%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.28%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SWSSX and VTI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.89

The correlation between SWSSX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWSSX и VTI

Секторы
SWSSX
VTI

Промышленность

17.7%
9.8%

Технологии

17.0%
33.5%

Здравоохранение

16.5%
9.2%

Финансовые услуги

15.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Недвижимость

6.1%
2.4%

Энергетика

6.1%
3.7%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.7%

Промышленность

SWSSX
17.7%
VTI
9.8%

Технологии

SWSSX
17.0%
VTI
33.5%

Здравоохранение

SWSSX
16.5%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

SWSSX
15.8%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

SWSSX
8.4%
VTI
10.0%

Недвижимость

SWSSX
6.1%
VTI
2.4%

Энергетика

SWSSX
6.1%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

SWSSX
4.8%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

SWSSX
2.9%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

SWSSX
2.4%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

SWSSX
2.4%
VTI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SWSSX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSSXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.97

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.67

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.79

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

12.52

-0.34

SWSSX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и VTI

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-55.45%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.92%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-19.30%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.93%

-25.36%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-35.00%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.14%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.02%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.99%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и VTI

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.50%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

9.82%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

12.64%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

17.47%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

18.33%

+5.80%

Сравнение комиссий SWSSX и VTI

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и VTI

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.09%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SWSSX and VTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (7.06%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, SWSSX dropped -60.34% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор