Сравнение SWSSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.16% соответственно.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и VSCIX
И SWSSX, и VSCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SWSSX
VSCIX
Сравнение SWSSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.21 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и VSCIX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и VSCIX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -59.66% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -28.13% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -41.81% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -8.97% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.18% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.29% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и VSCIX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 12.22% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 21.62% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.70% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 21.53% | +2.50% |