Сравнение SWSSX с SWNRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и SWNRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и SWNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -3.90% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у SWNRX с доходностью -3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSSX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SWNRX немного впереди с 9.72%.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
SWNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и SWNRX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWNRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSSX vs. SWNRX — Ранг доходности на риск
SWSSX
SWNRX
Сравнение SWSSX c SWNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Schwab Target 2050 Fund (SWNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | SWNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.02 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и SWNRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и SWNRX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SWNRX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 5.11% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и SWNRX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки SWNRX в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и SWNRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -31.50% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.67% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -31.18% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -31.50% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -9.15% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.53% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.35% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и SWNRX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | SWNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.88% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 8.74% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 15.08% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.13% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 16.25% | +7.78% |