Сравнение SWSCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -1.21% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.15% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
VSMAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VSMAX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SWSCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SWSCX
VSMAX
Сравнение SWSCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.20 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VSMAX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VSMAX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -59.68% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.14% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -41.82% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -8.97% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.75% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.30% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VSMAX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.91% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 12.22% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 21.62% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.69% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.52% | +2.01% |