Сравнение SWSCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.16% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VSCIX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SWSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SWSCX
VSCIX
Сравнение SWSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.21 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VSCIX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VSCIX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -59.66% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.13% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -41.81% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -8.97% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.18% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.29% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VSCIX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.90% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 12.22% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 21.62% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.70% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.53% | +2.00% |