PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SWAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%9.49%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.44%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

SWAGX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий SWSCX и SWAGX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.42

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

4.95

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SWAGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWAGX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWAGX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-19.68%

-43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-2.84%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-18.76%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-4.18%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.72%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.00%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWAGX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.66%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

2.70%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

4.48%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

6.06%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

5.13%

+18.40%