Сравнение SWSCX с LKSCX
SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while LKSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by LKCM. Over the past 10 years, SWSCX returned 10.49%/yr vs 11.78%/yr for LKSCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWSCX charges 1.08%/yr vs 1.03%/yr for LKSCX.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и LKSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у LKSCX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.78% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.49%
LKSCX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SWSCX и LKSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 18.95% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 7.59% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
Correlation
The correlation between SWSCX and LKSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between SWSCX and LKSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSCX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск
SWSCX
LKSCX
Сравнение SWSCX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | LKSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.57 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.27 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и LKSCX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и LKSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSCX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -59.07% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.90% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -24.21% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -33.84% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -43.65% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -9.39% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.74% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и LKSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSCX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.37% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 11.83% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 16.64% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.47% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 23.11% | +0.48% |
Сравнение комиссий SWSCX и LKSCX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LKSCX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и LKSCX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 8.35% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SWSCX and LKSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWSCX has higher volatility (5.61%) compared to LKSCX (3.37%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs LKSCX's -59.07%.
SWSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSCX и LKSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор