Сравнение SWSCX с LKSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и LKSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и LKSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 1.36% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | -2.01% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у LKSCX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.27% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.01%
LKSCX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и LKSCX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LKSCX в 1.03%.
Доходность на риск
SWSCX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск
SWSCX
LKSCX
Сравнение SWSCX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | LKSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.93 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и LKSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и LKSCX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 9.16% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и LKSCX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и LKSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -59.07% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.86% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -33.84% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -43.65% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.71% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.44% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.42% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и LKSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.87% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 13.10% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 21.74% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.67% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 23.11% | +0.45% |