- ISIN
- US5018851072
- CUSIP
- 501885107
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 14 июл. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции LKSCX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) показал доход в 8.59% с начала года и 25.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKSCX составила 12.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
LKCM Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 12.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LKSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 1.96% | -6.46% | 7.65% | 1.26% | 1.67% | 8.59% | ||||||
| 2025 | 1.90% | -4.48% | -5.37% | -2.32% | 7.98% | 3.52% | 2.74% | 4.74% | 0.22% | -1.01% | 4.12% | 1.28% | 13.22% |
| 2024 | -1.74% | 6.88% | 3.90% | -6.19% | 2.05% | -0.49% | 5.81% | -0.98% | 0.38% | -1.03% | 13.11% | -5.74% | 15.35% |
| 2023 | 11.06% | -0.94% | -2.44% | -1.31% | -2.83% | 10.09% | 3.83% | -2.08% | -4.98% | -5.52% | 8.15% | 9.58% | 22.57% |
| 2022 | -10.03% | 0.72% | 0.00% | -10.60% | 0.52% | -7.64% | 8.77% | -2.55% | -8.15% | 10.84% | 1.60% | -5.57% | -22.14% |
| 2021 | 2.89% | 8.35% | -2.35% | 4.35% | 0.20% | 3.31% | -3.75% | 2.52% | -1.39% | 4.46% | -6.73% | 2.74% | 14.54% |
Метрики бенчмарка
LKCM Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.94, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 1994.
- This fund generated an annualized alpha of 2.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 100.09%
- Участие в снижении
- 95.23%
Комиссия
Комиссия LKSCX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKSCX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.46 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.92 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $1.53 | $0.54 | $0.40 | $3.38 | $0.84 | $0.88 | $2.97 | $3.61 | $2.89 | $2.91 |
Дивидендный доход | 8.27% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 59.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.07%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.65%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 20d | 1y 11moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.84%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 2y 1mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.60%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 1998 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.21%март 2003 г. | 10mo 29d | 7mo 5d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| LKSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -56.78% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -18.90% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -25.43% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -33.92% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.71% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.04% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKSCX
Добавьте LKCM Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKSCX