PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у LKBAX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.97% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с CMCIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CTSIXLKSCX с FECGX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с SCLAXLKBAX с PUDZX

Сравнение комиссий LKSCX и LKBAX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.65

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.90

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.16

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа LKBAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между LKSCX и LKBAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и LKBAX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и LKBAX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-31.40%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-8.35%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-19.63%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-26.04%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.09%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.30%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.80%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и LKBAX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

2.99%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

5.42%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

10.76%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

10.88%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

11.90%

+11.21%