Сравнение LKSCX с LKBAX
LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) and LKBAX (LKCM Balanced Fund) are both mutual funds - LKSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while LKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by LKCM. Over the past 10 years, LKSCX returned 11.76%/yr vs 8.07%/yr for LKBAX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. LKSCX charges 1.03%/yr vs 0.80%/yr for LKBAX.
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и LKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.07% соответственно.
LKSCX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.76%
- Всё время*
- 10.34%
LKBAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 8.07%
- Всё время*
- 6.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LKSCX и LKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 11.29% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
LKBAX LKCM Balanced Fund | 4.51% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
Correlation
The correlation between LKSCX and LKBAX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.84 |
The correlation between LKSCX and LKBAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKSCX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск
LKSCX
LKBAX
Сравнение LKSCX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKSCX | LKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.15 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.37 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и LKBAX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и LKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKSCX | LKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -31.40% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -5.71% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -11.65% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -19.63% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -26.04% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -4.26% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.50% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и LKBAX
LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKSCX | LKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.06% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 5.69% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 7.32% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 10.86% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 11.86% | +11.21% |
Сравнение комиссий LKSCX и LKBAX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и LKBAX
Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности LKBAX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 5.78% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 8.07% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
Часто задаваемые вопросы
LKSCX and LKBAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKSCX has higher volatility (4.77%) compared to LKBAX (2.06%). In terms of maximum drawdown, LKSCX dropped -59.07% vs LKBAX's -31.40%.
LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKSCX и LKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор