PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKSCX с CCASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LKSCX returned 11.78%/yr vs 9.17%/yr for CCASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LKSCX charges 1.03%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 11.78% против 9.17% соответственно.

LKSCX

1 день
0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.99%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.23%
10 лет*
11.78%

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKSCX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		7.59%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between LKSCX and CCASX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between LKSCX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKINXLKSCX с LKEQXLKSCX с LKSMXLKSCX с LKBAX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с WLDS.L

Доходность на риск

LKSCX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.07

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.04

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.09

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

-0.23

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXCCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.07

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и CCASX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKSCXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-48.00%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.51%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-27.74%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-38.14%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-38.14%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-18.14%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.19%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.52%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и CCASX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 3.37%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKSCXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.88%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.55%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

18.72%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.77%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.51%

+1.60%

Сравнение комиссий LKSCX и CCASX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и CCASX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CCASX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.35%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Часто задаваемые вопросы

LKSCX and CCASX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to LKSCX (3.37%). In terms of maximum drawdown, LKSCX dropped -59.07% vs CCASX's -48.00%.

LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKSCX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор