PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKSCX с CCASX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LKSCX returned 12.07%/yr vs 9.44%/yr for CCASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LKSCX charges 1.03%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.44% соответственно.

LKSCX

1 день
-1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
7.31%
6 месяцев
4.46%
1 год
22.20%
3 года*
16.42%
5 лет*
5.20%
10 лет*
12.07%

CCASX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
-1.01%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKSCX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		7.31%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
CCASX
Conestoga Small Cap		2.75%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between LKSCX and CCASX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between LKSCX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKINXLKSCX с LKSMXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKEQX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с IJR

Доходность на риск

LKSCX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKSCXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.02

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.17

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.03

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

0.07

+8.73

LKSCX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и CCASX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKSCXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-48.00%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.51%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-27.74%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-38.14%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-38.14%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-17.47%

+16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.21%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.59%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и CCASX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX) имеют волатильность 4.98% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKSCXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.15%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.91%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.98%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.83%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

21.50%

+1.59%

Сравнение комиссий LKSCX и CCASX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и CCASX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности CCASX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.43%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.37%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Часто задаваемые вопросы

LKSCX and CCASX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (5.15%) compared to LKSCX (4.98%). In terms of maximum drawdown, LKSCX dropped -59.07% vs CCASX's -48.00%.

LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKSCX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор