PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 2.14% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с LKBAXLKSCX с AQEIXLKSCX с CMCIXLKSCX с CTSIXLKSCX с KSCOX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий LKSCX и LKFIX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.29

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.52

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.71

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.25

-0.77

Корреляция

Корреляция между LKSCX и LKFIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и LKFIX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и LKFIX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-8.97%

-50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-1.76%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-8.60%

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-8.97%

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-1.21%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-1.12%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.46%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и LKFIX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

1.10%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

1.66%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

2.82%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

2.94%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

2.62%

+20.49%