PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с LKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с LKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM International Equity Fund (LKINX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и LKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM International Equity Fund (LKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и LKINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%2.88%
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у LKINX с доходностью 1.08%.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

LKCM International Equity Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CMCIXLKSCX с FECGXLKSCX с LKBAX
Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKFIXLKINX с AQEIXLKINX с EPDIXLKINX с FSGEXLKINX с GSIMXLKINX с IVFIX

Сравнение комиссий LKSCX и LKINX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LKINX в 1.00%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. LKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c LKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM International Equity Fund (LKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXLKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.61

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

6.29

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. LKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKINX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и LKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXLKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между LKSCX и LKINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и LKINX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности LKINX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и LKINX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки LKINX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и LKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXLKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-35.00%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.65%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-33.95%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-6.73%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.61%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.72%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и LKINX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с LKCM International Equity Fund (LKINX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXLKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.04%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.71%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

16.34%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.26%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

19.58%

+3.53%