PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с LKSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с LKSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и LKSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и LKSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-1.05%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-2.91%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у LKSMX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции LKSMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.70% соответственно.

LKSCX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.11%
1 год
19.17%
3 года*
13.85%
5 лет*
4.96%
10 лет*
11.38%

LKSMX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-1.73%
1 год
5.33%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKINXLKSCX с CMCIXLKSCX с FECGX
Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с AQEIXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKINXLKSMX с BARAXLKSMX с BARIXLKSMX с BFGFX

Сравнение комиссий LKSCX и LKSMX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LKSMX в 1.00%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. LKSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c LKSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXLKSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.64

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.59

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

1.88

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. LKSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа LKSMX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и LKSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXLKSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между LKSCX и LKSMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и LKSMX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности LKSMX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.08%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.57%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и LKSMX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки LKSMX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и LKSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXLKSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-39.56%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.08%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-27.51%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-39.56%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.89%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.77%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.07%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и LKSMX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеют волатильность 6.75% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXLKSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.04%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

20.70%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.86%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.32%

+1.79%