Сравнение SWSCX с GQSCX
SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWSCX returned 10.34%/yr vs 13.41%/yr for GQSCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.85%/yr for GQSCX.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и GQSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 25.30%.
SWSCX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 17.21%
- С начала года
- 24.06%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.52%
GQSCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWSCX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 24.06% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 0.72% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 25.30% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SWSCX and GQSCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between SWSCX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSCX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
SWSCX
GQSCX
Сравнение SWSCX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWSCX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 5.48 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 20.03 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и GQSCX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и GQSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSCX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -46.87% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.74% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -28.83% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.83% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -8.07% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.38% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и GQSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSCX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.40% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.82% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 18.29% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.82% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 24.70% | -1.15% |
Сравнение комиссий SWSCX и GQSCX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и GQSCX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.63% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Часто задаваемые вопросы
SWSCX and GQSCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWSCX has higher volatility (4.45%) compared to GQSCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs GQSCX's -46.87%.
GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSCX и GQSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор