PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTLLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Сравнение комиссий GQSCX и GTLLX

И GQSCX, и GTLLX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

GQSCX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.23

+1.51

GQSCX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GTLLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTLLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTLLX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTLLX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-54.32%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.16%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-41.54%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-20.87%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.56%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.20%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTLLX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.78%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.31%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

28.90%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

24.92%

+0.03%