PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQSCX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
6.21%
GQSCX
GQETX

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 19.48%.


GQSCX

С начала года

15.41%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

5.05%

1 год

30.70%

5 лет (среднегодовая)

13.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GQETX

С начала года

19.48%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

6.21%

1 год

25.04%

5 лет (среднегодовая)

16.44%

10 лет (среднегодовая)

14.65%

Основные характеристики


GQSCXGQETX
Коэф-т Шарпа1.562.29
Коэф-т Сортино2.313.13
Коэф-т Омега1.271.41
Коэф-т Кальмара3.463.88
Коэф-т Мартина8.8215.72
Индекс Язвы3.69%1.61%
Дневная вол-ть20.89%11.06%
Макс. просадка-46.87%-39.99%
Текущая просадка-5.70%-2.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQSCX и GQETX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.


GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
График комиссии GQSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQSCX и GQETX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQSCX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQSCX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.562.29
Коэффициент Сортино GQSCX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.313.13
Коэффициент Омега GQSCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.41
Коэффициент Кальмара GQSCX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.463.88
Коэффициент Мартина GQSCX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8215.72
GQSCX
GQETX

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа GQETX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.29
GQSCX
GQETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GQETX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GQETX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
0.51%0.70%0.99%0.93%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GQETX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.70%
-2.39%
GQSCX
GQETX

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GQETX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.06%
3.48%
GQSCX
GQETX