PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQSCX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с GQETX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или GQETX.

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GQETX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQSCX:

-0.20

GQETX:

0.62

Коэф-т Сортино

GQSCX:

-0.11

GQETX:

1.00

Коэф-т Омега

GQSCX:

0.99

GQETX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GQSCX:

-0.15

GQETX:

0.66

Коэф-т Мартина

GQSCX:

-0.44

GQETX:

2.60

Индекс Язвы

GQSCX:

10.24%

GQETX:

3.95%

Дневная вол-ть

GQSCX:

23.96%

GQETX:

16.58%

Макс. просадка

GQSCX:

-46.87%

GQETX:

-41.46%

Текущая просадка

GQSCX:

-15.58%

GQETX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 2.58%.

GQSCX

С начала года

-7.57%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-4.65%

5 лет

18.12%

10 лет

N/A

GQETX

С начала года

2.58%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

0.36%

1 год

10.20%

5 лет

18.41%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQSCX и GQETX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
GQETX
GMO Quality Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQSCX и GQETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQSCX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GQETX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GQETX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности GQETX в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		11.71%10.80%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		0.98%1.00%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GQETX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GQETX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GQETX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...