Сравнение GQSCX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или GQETX.
Основные характеристики
| GQSCX | GQETX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.15% | 21.16% |
| Дох-ть за 1 год | 34.83% | 27.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.95% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.40 | 18.40 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 21.40% | 11.00% |
| Макс. просадка | -46.87% | -39.99% |
| Текущая просадка | -2.64% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и GQETX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и GQETX
С начала года, GQSCX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 21.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и GQETX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQSCX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и GQETX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GQETX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.50% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 0.85% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и GQETX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и GQETX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.