PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%.

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTCIX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEXGTSOX с JHQTX

Сравнение комиссий GQSCX и GTSOX

И GQSCX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.22

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.89

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.59

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.77

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTSOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTSOX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTSOX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-29.21%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.14%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-22.03%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.17%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-2.99%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.77%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTSOX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.30%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

4.95%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

14.05%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

13.19%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

13.44%

+11.51%