- ISIN
- US3786905568
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) прибавил 30.0% с начала года. Текущая цена акции GQSCX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,894.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) показал доход в 29.98% с начала года и 52.79% за последние 12 месяцев.
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 52.79%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQSCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | 1.48% | -4.62% | 10.49% | 2.42% | 7.95% | 1.03% | 3.36% | 29.98% | ||||
| 2025 | 1.27% | -4.96% | -7.20% | -2.86% | 3.83% | 5.58% | -0.67% | 9.29% | 2.06% | -1.22% | 6.06% | 1.64% | 12.22% |
| 2024 | -0.93% | 6.22% | 4.02% | -7.29% | 6.64% | -2.91% | 10.23% | -1.49% | 0.38% | -4.06% | 9.53% | -7.36% | 11.49% |
| 2023 | 9.81% | -1.46% | -6.02% | -3.12% | -2.06% | 9.04% | 6.92% | -3.85% | -4.79% | -5.37% | 7.59% | 13.44% | 18.94% |
| 2022 | -6.30% | 1.59% | 0.30% | -6.60% | 1.91% | -8.96% | 9.46% | -0.55% | -8.44% | 13.51% | 4.42% | -6.34% | -8.48% |
| 2021 | 3.03% | 8.58% | 5.57% | 3.19% | 3.18% | 0.74% | -2.87% | 3.02% | -1.87% | 2.23% | -1.26% | 4.95% | 31.77% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.40%, beta of 1.07, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2017.
- This fund participated in 107.47% of S&P 500 Index downside but only 104.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 104.52%
- Участие в снижении
- 107.47%
Комиссия
Комиссия GQSCX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQSCX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.50 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.00 | 10.58 | +13.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.46 | $1.49 | $0.10 | $1.12 | $1.47 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.54% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.43 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.47 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.04 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.41 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 46.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.87%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.83%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 7mo 21d | 1y 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.18%июнь 2022 г. | 7mo 2d | 7mo 21d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.76%май 2023 г. | 3mo | 7mo 14d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.49%февр. 2018 г. | 15d | 3mo 7d | 3mo 22dянв. 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| GQSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -56.78% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.10% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -18.90% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -25.43% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.69% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.14% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQSCX
Добавьте Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQSCX