PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3786905568

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

13 нояб. 2017 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQSCX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Популярные сравнения:
GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO
Популярные сравнения:
GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) показал доход в -9.84% с начала года и -6.86% за последние 12 месяцев.

GQSCX

С начала года

-9.84%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-6.86%

3 года

6.02%

5 лет

13.00%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.27%-4.96%-7.20%-2.86%3.83%0.08%-9.84%
2024-0.93%6.22%4.02%-7.29%6.64%-2.91%10.52%-1.49%0.38%-4.06%9.53%-7.36%11.78%
20239.81%-1.46%-6.02%-3.12%-2.06%9.04%6.92%-3.85%-4.79%-5.37%7.59%13.44%18.94%
2022-6.30%1.59%0.30%-6.60%1.91%-8.96%9.46%-0.55%-8.44%13.51%4.42%-6.35%-8.48%
20213.03%8.58%5.57%3.19%3.18%0.74%-2.87%3.02%-1.87%2.23%-1.26%4.95%31.77%
2020-3.87%-10.67%-23.06%14.71%5.35%4.18%3.77%2.30%-4.40%2.30%14.55%8.77%7.60%
201910.71%6.12%-4.19%2.68%-8.70%7.25%-0.66%-6.04%4.35%3.31%4.62%2.52%22.17%
20181.64%-4.64%2.28%0.97%7.12%-0.63%2.44%2.56%-3.35%-8.63%2.44%-12.42%-11.32%
20174.10%-0.04%4.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GQSCX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.56
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.53$1.53$0.10$1.12$1.47$0.06$0.07$0.07$0.02

Дивидендный доход

12.01%10.80%0.70%9.46%10.40%0.51%0.59%0.77%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$1.47$1.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$1.04$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$1.41$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.07
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 46.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio составляет 17.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.87%27 авг. 2018 г.39218 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.574
-28.83%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-22.18%16 нояб. 2021 г.14716 июн. 2022 г.1582 февр. 2023 г.305
-16.76%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.15514 дек. 2023 г.218
-9.49%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6716 мая 2018 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...