PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3786905568
ЭмитентGlenmede
Дата выпуска13 нояб. 2017 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQSCX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GQSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GQSCX с GQETX, GQSCX с VOO, GQSCX с VBR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.95%
14.94%
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio показал доход в 22.38% с начала года и 45.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.38%25.82%
1 месяц6.98%3.20%
6 месяцев12.95%14.94%
1 год45.56%35.92%
5 лет (среднегодовая)14.76%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.93%6.22%4.02%-7.29%6.64%-2.91%10.52%-1.49%0.38%-4.06%22.38%
20239.81%-1.46%-6.02%-3.12%-2.06%9.04%6.92%-3.85%-4.79%-5.37%7.59%13.44%18.94%
2022-6.30%1.59%0.30%-6.60%1.91%-8.96%9.46%-0.55%-8.44%13.51%4.42%-6.35%-8.48%
20213.03%8.58%5.57%3.19%3.18%0.74%-2.87%3.02%-1.86%2.23%-1.26%4.94%31.76%
2020-3.87%-10.67%-23.06%14.71%5.35%4.18%3.77%2.30%-4.40%2.30%14.55%8.77%7.60%
201910.71%6.12%-4.19%2.68%-8.70%7.25%-0.66%-6.04%4.35%3.31%4.62%2.52%22.17%
20181.64%-4.64%2.28%0.97%7.12%-0.63%2.44%2.56%-3.35%-8.63%2.44%-12.42%-11.32%
20174.10%-0.05%4.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GQSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GQSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQSCX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQSCX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQSCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQSCX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQSCX, с текущим значением в 13.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
3.08
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.142017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.08$0.10$0.12$0.13$0.06$0.07$0.07$0.02

Дивидендный доход

0.48%0.70%0.99%0.93%0.51%0.59%0.77%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.04$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.08$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.07
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 46.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.87%27 авг. 2018 г.39218 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.574
-22.18%16 нояб. 2021 г.14716 июн. 2022 г.1582 февр. 2023 г.305
-16.76%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.15514 дек. 2023 г.218
-9.49%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6716 мая 2018 г.79
-9.39%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio составляет 7.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.49%
3.89%
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)