PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3786905568

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

13 нояб. 2017 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQSCX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GQSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQSCX: 0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO
Популярные сравнения:
GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
104.37%
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio показал доход в -16.90% с начала года и -14.77% за последние 12 месяцев.


GQSCX

С начала года

-16.90%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-26.98%

1 год

-14.77%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.27%-4.96%-7.20%-6.97%-16.90%
2024-0.93%6.22%4.02%-7.29%6.64%-2.91%10.52%-1.49%0.38%-4.06%9.53%-15.69%1.73%
20239.81%-1.46%-6.02%-3.12%-2.06%9.04%6.91%-3.85%-4.79%-5.36%7.59%13.44%18.94%
2022-6.30%1.59%0.30%-6.60%1.91%-8.96%9.46%-0.55%-8.44%13.51%4.42%-13.46%-15.43%
20213.03%8.58%5.57%3.19%3.18%0.74%-2.87%3.02%-1.87%2.23%-1.26%-4.49%19.92%
2020-3.87%-10.67%-23.06%14.70%5.35%4.18%3.77%2.30%-4.40%2.31%14.56%8.77%7.60%
201910.71%6.12%-4.19%2.68%-8.70%7.25%-0.66%-6.04%4.35%3.31%4.62%2.52%22.17%
20181.64%-4.64%2.28%0.97%7.12%-0.63%2.44%2.56%-3.35%-8.63%2.44%-12.42%-11.32%
20174.10%-0.05%4.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GQSCX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQSCX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQSCX: -0.64
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино GQSCX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQSCX: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега GQSCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQSCX: 0.90
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара GQSCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQSCX: -0.45
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина GQSCX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQSCX: -1.25
^GSPC: 1.08

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.24
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.52$1.53$0.10$1.12$1.47$0.06$0.07$0.07$0.02

Дивидендный доход

12.94%10.80%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$1.47$1.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$1.04$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$1.41$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.07
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-14.02%
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 46.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio составляет 30.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.87%27 авг. 2018 г.39218 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.574
-35.28%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.
-29.3%16 нояб. 2021 г.3684 мая 2023 г.30016 июл. 2024 г.668
-9.49%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6716 мая 2018 г.79
-9.37%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6925 окт. 2021 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio составляет 13.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
13.60%
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab