Сравнение GQSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GQSCX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и VOO
Основные характеристики
GQSCX:
-0.64
VOO:
0.32
GQSCX:
-0.77
VOO:
0.57
GQSCX:
0.90
VOO:
1.08
GQSCX:
-0.45
VOO:
0.32
GQSCX:
-1.25
VOO:
1.42
GQSCX:
12.73%
VOO:
4.19%
GQSCX:
24.97%
VOO:
18.73%
GQSCX:
-46.87%
VOO:
-33.99%
GQSCX:
-30.93%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность -16.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -9.88%.
GQSCX
-16.90%
-9.27%
-26.98%
-15.50%
9.57%
N/A
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и VOO
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQSCX и VOO
GQSCX
VOO
Сравнение GQSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и VOO
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.50% | 0.46% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и VOO
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и VOO
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.05% и 13.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.