PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQSCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VOO.

Корреляция

Корреляция между GQSCX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQSCX:

-0.20

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

GQSCX:

-0.11

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

GQSCX:

0.99

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

GQSCX:

-0.15

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

GQSCX:

-0.44

VOO:

2.94

Индекс Язвы

GQSCX:

10.24%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

GQSCX:

23.96%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

GQSCX:

-46.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GQSCX:

-15.58%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

GQSCX

С начала года

-7.57%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-4.65%

5 лет

18.12%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQSCX и VOO

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQSCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и VOO

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		11.71%10.80%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и VOO

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и VOO

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.46% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...