PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQSCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQSCXVOO
Дох-ть с нач. г.19.15%26.94%
Дох-ть за 1 год34.83%35.06%
Дох-ть за 3 года7.97%10.23%
Дох-ть за 5 лет13.95%15.77%
Коэф-т Шарпа1.943.08
Коэф-т Сортино2.834.09
Коэф-т Омега1.331.58
Коэф-т Кальмара4.434.46
Коэф-т Мартина11.4020.36
Индекс Язвы3.65%1.85%
Дневная вол-ть21.40%12.23%
Макс. просадка-46.87%-33.99%
Текущая просадка-2.64%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQSCX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и VOO

С начала года, GQSCX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
13.52%
GQSCX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQSCX и VOO

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
График комиссии GQSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQSCX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQSCX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQSCX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQSCX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQSCX, с текущим значением в 11.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.40
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа GQSCX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
3.08
GQSCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и VOO

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
0.50%0.70%0.99%0.93%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и VOO

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-0.25%
GQSCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и VOO

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
3.78%
GQSCX
VOO