Сравнение GQSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GQSCX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и VOO
Основные характеристики
GQSCX:
0.11
VOO:
2.30
GQSCX:
0.30
VOO:
3.05
GQSCX:
1.04
VOO:
1.43
GQSCX:
0.14
VOO:
3.39
GQSCX:
0.52
VOO:
15.10
GQSCX:
4.60%
VOO:
1.90%
GQSCX:
22.47%
VOO:
12.48%
GQSCX:
-46.87%
VOO:
-33.99%
GQSCX:
-16.16%
VOO:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.23%.
GQSCX
2.61%
-14.19%
-0.84%
2.39%
9.59%
N/A
VOO
28.23%
1.30%
11.10%
28.67%
15.07%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и VOO
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и VOO
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.39% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и VOO
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и VOO
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.