Сравнение GQSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
GQSCX
17.42%
3.75%
9.31%
33.52%
13.64%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| GQSCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.83% | 12.19% |
| Макс. просадка | -46.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.05% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и VOO
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GQSCX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и VOO
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.50% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и VOO
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и VOO
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.