PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQSCX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQSCXVBR
Дох-ть с нач. г.19.15%18.67%
Дох-ть за 1 год34.83%32.02%
Дох-ть за 3 года7.97%6.70%
Дох-ть за 5 лет13.95%11.78%
Коэф-т Шарпа1.942.20
Коэф-т Сортино2.833.13
Коэф-т Омега1.331.39
Коэф-т Кальмара4.434.19
Коэф-т Мартина11.4012.80
Индекс Язвы3.65%2.96%
Дневная вол-ть21.40%17.18%
Макс. просадка-46.87%-62.01%
Текущая просадка-2.64%-1.64%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GQSCX и VBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и VBR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQSCX показывает доходность 19.15%, а VBR немного ниже – 18.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
11.19%
GQSCX
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQSCX и VBR

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
График комиссии GQSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQSCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQSCX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQSCX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQSCX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQSCX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQSCX, с текущим значением в 11.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.40
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80

Сравнение коэффициента Шарпа GQSCX и VBR

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.20
GQSCX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и VBR

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VBR в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
0.50%0.70%0.99%0.93%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и VBR

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-1.64%
GQSCX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и VBR

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
5.82%
GQSCX
VBR