Сравнение GQSCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VBR.
Основные характеристики
| GQSCX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.37% | 9.80% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | 20.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.17% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 10.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 20.92% | 17.49% |
| Макс. просадка | -46.87% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.22% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и VBR
С начала года, GQSCX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 9.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и VBR
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQSCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и VBR
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VBR в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.57% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.04% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и VBR
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и VBR
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.