Сравнение GQSCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 16.80%.
GQSCX
15.70%
-0.06%
5.45%
30.40%
13.38%
N/A
VBR
16.80%
0.99%
10.30%
29.33%
11.74%
9.29%
Основные характеристики
| GQSCX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 16.60% |
| Макс. просадка | -46.87% | -62.01% |
| Текущая просадка | -5.46% | -3.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и VBR
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между GQSCX и VBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQSCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и VBR
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.51% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и VBR
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и VBR
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.