PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQSCX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с VBR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQSCX или VBR.

Корреляция

Корреляция между GQSCX и VBR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQSCX:

-0.20

VBR:

0.22

Коэф-т Сортино

GQSCX:

-0.11

VBR:

0.48

Коэф-т Омега

GQSCX:

0.99

VBR:

1.06

Коэф-т Кальмара

GQSCX:

-0.15

VBR:

0.20

Коэф-т Мартина

GQSCX:

-0.44

VBR:

0.60

Индекс Язвы

GQSCX:

10.24%

VBR:

7.94%

Дневная вол-ть

GQSCX:

23.96%

VBR:

21.53%

Макс. просадка

GQSCX:

-46.87%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

GQSCX:

-15.58%

VBR:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -1.85%.

GQSCX

С начала года

-7.57%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-4.65%

5 лет

18.12%

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-1.85%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-7.42%

1 год

4.80%

5 лет

18.51%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQSCX и VBR

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQSCX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQSCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и VBR

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности VBR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		11.71%10.80%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и VBR

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и VBR

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...