PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с VPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWSBXVPMCX
Дох-ть с нач. г.3.12%16.47%
Дох-ть за 1 год5.88%27.00%
Дох-ть за 3 года0.41%7.50%
Дох-ть за 5 лет1.08%13.63%
Коэф-т Шарпа2.012.00
Коэф-т Сортино3.192.71
Коэф-т Омега1.411.37
Коэф-т Кальмара1.112.23
Коэф-т Мартина9.479.06
Индекс Язвы0.63%3.04%
Дневная вол-ть2.98%13.76%
Макс. просадка-8.97%-81.07%
Текущая просадка-1.42%-2.22%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SWSBX и VPMCX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и VPMCX

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 16.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
7.47%
SWSBX
VPMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и VPMCX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.47
VPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.06

Сравнение коэффициента Шарпа SWSBX и VPMCX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.00
SWSBX
VPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и VPMCX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VPMCX в 0.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.90%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.94%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и VPMCX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-2.22%
SWSBX
VPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и VPMCX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
4.09%
SWSBX
VPMCX