Сравнение SWSBX с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и VPMCX
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 14.34%.
SWSBX
3.12%
-0.60%
3.01%
5.54%
1.04%
N/A
VPMCX
14.34%
-2.36%
2.50%
20.35%
13.33%
12.71%
Основные характеристики
| SWSBX | VPMCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.26 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 13.69% |
| Макс. просадка | -8.97% | -81.07% |
| Текущая просадка | -1.42% | -4.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и VPMCX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.
Корреляция
Корреляция между SWSBX и VPMCX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и VPMCX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VPMCX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.92% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.96% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и VPMCX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и VPMCX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.