Сравнение SWSBX с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и VPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 19.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VPMCX с доходностью -2.77%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и VPMCX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.
Доходность на риск
SWSBX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
SWSBX
VPMCX
Сравнение SWSBX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.91 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.01 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.61 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и VPMCX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и VPMCX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и VPMCX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -50.45% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -13.75% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -25.25% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.82% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.43% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.21% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и VPMCX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.72% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 12.16% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 20.76% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 18.01% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 19.06% | -16.59% |