Сравнение SWSBX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и VBISX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
SWSBX
VBISX
Сравнение SWSBX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.48 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.65 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.58 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и VBISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и VBISX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и VBISX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, примерно равная максимальной просадке VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -8.79% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.54% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -8.72% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.87% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и VBISX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.73% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.71% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.44% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.37% | +0.10% |