Сравнение SWSBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWSBX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 6.21% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 2.99% | 12.45% |
| Макс. просадка | -8.97% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SWPPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWPPX
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SWPPX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWPPX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.89% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWPPX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.76%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.