PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
12.86%
SWSBX
SWPPX

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.21%.


SWSBX

С начала года

3.01%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.23%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWPPX

С начала года

26.21%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.65%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.69%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


SWSBXSWPPX
Коэф-т Шарпа1.852.67
Коэф-т Сортино2.933.56
Коэф-т Омега1.371.50
Коэф-т Кальмара1.113.89
Коэф-т Мартина7.8017.43
Индекс Язвы0.70%1.89%
Дневная вол-ть2.93%12.31%
Макс. просадка-8.97%-55.06%
Текущая просадка-1.52%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SWPPX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SWSBX и SWPPX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.852.67
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.933.56
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.50
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.113.89
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8017.43
SWSBX
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
2.67
SWSBX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWPPX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWPPX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWPPX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-0.82%
SWSBX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
3.96%
SWSBX
SWPPX