Сравнение SWSBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWSBX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.50% | 19.26% |
| Дох-ть за 1 год | 8.16% | 28.40% |
| Дох-ть за 3 года | 0.84% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.55% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 3.06% | 12.78% |
| Макс. просадка | -8.63% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SWPPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWPPX
С начала года, SWSBX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 19.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SWPPX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWPPX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.76% | 3.16% | 1.50% | 1.20% | 1.83% | 2.40% | 2.11% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWPPX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.62%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.