Сравнение SWAGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SWISX.
Основные характеристики
| SWAGX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 6.51% | 12.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 5.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 4.44 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 12.91% |
| Макс. просадка | -18.84% | -60.65% |
| Текущая просадка | -9.31% | -8.92% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWISX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWISX
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 4.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWISX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWISX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SWISX в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.18% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWISX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.