PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAGX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с SWISX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SWAGX управляется Charles Schwab. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SWISX.

Корреляция

Корреляция между SWAGX и SWISX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAGX:

0.88

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

SWAGX:

1.18

SWISX:

1.01

Коэф-т Омега

SWAGX:

1.14

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWAGX:

0.33

SWISX:

0.82

Коэф-т Мартина

SWAGX:

1.97

SWISX:

2.35

Индекс Язвы

SWAGX:

2.16%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SWAGX:

5.41%

SWISX:

17.01%

Макс. просадка

SWAGX:

-18.84%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SWAGX:

-7.58%

SWISX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 16.45%.

SWAGX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.74%

3 года

1.40%

5 лет

-1.01%

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

16.45%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

15.02%

1 год

11.34%

3 года

12.44%

5 лет

11.98%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий SWAGX и SWISX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWISX
Schwab International Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAGX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и SWISX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SWISX в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.98%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.83%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и SWISX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.60%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...