PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-0.34%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий SWSBX и JPIE

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.74

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.66

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.41

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

18.78

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.74

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.18

Корреляция

Корреляция между SWSBX и JPIE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и JPIE

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и JPIE

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-9.96%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.72%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.53%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.17%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и JPIE

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.87%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.09%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.11%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

3.57%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

3.57%

-1.10%