Сравнение SWSBX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и JMSIX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
SWSBX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
SWSBX
JMSIX
Сравнение SWSBX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.03 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.57 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.47 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 13.07 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и JMSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и JMSIX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и JMSIX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -18.40% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.64% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -11.39% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.28% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.60% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и JMSIX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.77% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.67% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.59% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.69% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.85% | -1.38% |