Сравнение SWSBX с FUMBX
SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds - SWSBX tracks the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index while FUMBX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWSBX returned 1.28%/yr vs 1.31%/yr for FUMBX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWSBX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.11%.
SWSBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
FUMBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWSBX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 0.03% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | -0.06% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.11% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between SWSBX and FUMBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between SWSBX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSBX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
SWSBX
FUMBX
Сравнение SWSBX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWSBX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.55 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и FUMBX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSBX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -8.83% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.54% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -1.57% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -8.60% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.06% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.85% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и FUMBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.70% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSBX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.56% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 2.08% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.93% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.49% | -0.02% |
Сравнение комиссий SWSBX и FUMBX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и FUMBX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FUMBX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.77% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 4.14% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SWSBX and FUMBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FUMBX has higher volatility (0.70%) compared to SWSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SWSBX dropped -9.06% vs FUMBX's -8.83%.
SWSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSBX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор