Сравнение SWSBX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.28%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и DFEQX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
SWSBX
DFEQX
Сравнение SWSBX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 4.02 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 6.44 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.51 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.46 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 20.52 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 4.02 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.11 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и DFEQX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и DFEQX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и DFEQX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -8.40% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.76% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -8.40% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.65% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.96% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и DFEQX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.45% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.66% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 0.91% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.06% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.70% | +0.77% |