PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с VTIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.93%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.97% соответственно.

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%

VTIPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B

Сравнение комиссий SWRSX и VTIPX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXVTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.19

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.29

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.39

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

14.13

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.28

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.34

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.00

-0.44

Корреляция

Корреляция между SWRSX и VTIPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и VTIPX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VTIPX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и VTIPX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VTIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-5.36%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-0.95%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-5.36%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-5.36%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.32%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.13%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.30%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и VTIPX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.62%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.96%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.81%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

2.66%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

2.22%

+3.17%