PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRSX с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.58%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 2.58% против 8.03% соответственно.

SWRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.67%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.58%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.43%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SWRSX and VDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

-0.06

The correlation between SWRSX and VDC shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SWRSX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWRSXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.58

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.93

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.79

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

1.60

+6.30

SWRSX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и VDC

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRSXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-34.24%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-9.28%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-11.78%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-16.55%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-25.31%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.37%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.73%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.57%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и VDC

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRSXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.62%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

10.02%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

12.57%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

13.17%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

14.66%

-9.29%

Сравнение комиссий SWRSX и VDC

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и VDC

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SWRSX and VDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs VDC's -34.24%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор