PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWSBXSPHY
Дох-ть с нач. г.3.34%9.00%
Дох-ть за 1 год6.44%15.61%
Дох-ть за 3 года0.51%3.28%
Дох-ть за 5 лет1.13%4.89%
Коэф-т Шарпа2.043.26
Коэф-т Сортино3.245.19
Коэф-т Омега1.411.66
Коэф-т Кальмара1.132.94
Коэф-т Мартина9.5226.90
Индекс Язвы0.64%0.55%
Дневная вол-ть2.99%4.57%
Макс. просадка-8.97%-21.97%
Текущая просадка-1.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SWSBX и SPHY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SPHY

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 9.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
7.07%
SWSBX
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SPHY

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.52
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.90

Сравнение коэффициента Шарпа SWSBX и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
3.26
SWSBX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SPHY

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SPHY в 7.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.89%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.74%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SPHY

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.21%
0
SWSBX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SPHY

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
1.05%
SWSBX
SPHY