PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
6.30%
SWSBX
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.54%.


SWSBX

С начала года

3.01%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.23%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHY

С начала года

8.54%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

6.62%

1 год

13.05%

5 лет (среднегодовая)

4.91%

10 лет (среднегодовая)

4.60%

Основные характеристики


SWSBXSPHY
Коэф-т Шарпа1.853.03
Коэф-т Сортино2.934.77
Коэф-т Омега1.371.61
Коэф-т Кальмара1.113.91
Коэф-т Мартина7.8023.83
Индекс Язвы0.70%0.56%
Дневная вол-ть2.93%4.40%
Макс. просадка-8.97%-21.97%
Текущая просадка-1.52%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SPHY

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SWSBX и SPHY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.853.03
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.934.77
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.61
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.113.91
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8023.83
SWSBX
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
3.03
SWSBX
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SPHY

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SPHY

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-0.42%
SWSBX
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SPHY

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
0.96%
SWSBX
SPHY