Сравнение SWRSX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.55% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWNTX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
SWRSX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
SWRSX
SWNTX
Сравнение SWRSX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.58 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.15 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWNTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWNTX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWNTX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWNTX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -13.26% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -4.40% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -13.26% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -13.26% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.70% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.89% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.33% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWNTX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.94% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.57% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.43% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.45% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.56% | +1.83% |