PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.25% соответственно.

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX

Сравнение комиссий SWRSX и SFLNX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.24

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.79

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.72

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

8.22

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SFLNX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SFLNX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SFLNX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-56.18%

+41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-12.28%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-18.98%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-37.59%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.24%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.06%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.56%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.33%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.01%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

8.18%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

16.24%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

15.34%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

18.41%

-13.02%