PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 2.58% против -22.08% соответственно.


SWRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.67%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.58%

GLL

1 день
0.00%
1 месяц
23.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-41.70%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
1.43%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-5.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SWRSX and GLL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.30

The correlation between SWRSX and GLL shifts across timeframes, from -0.39 (10 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

SWRSX vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SWRSXGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.87

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.64

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

-0.98

+8.89

SWRSX vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и GLL

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWRSXGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-99.24%

+84.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-65.10%

+63.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-87.95%

+83.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-89.76%

+75.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-95.76%

+81.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-98.83%

+98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-85.13%

+81.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

42.47%

-41.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и GLL

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.96%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWRSXGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

15.23%

-14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

46.29%

-44.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

53.94%

-50.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

36.34%

-30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

32.38%

-27.01%

Сравнение комиссий SWRSX и GLL

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и GLL

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы


SWRSX and GLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (15.23%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs GLL's -99.24%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор