Сравнение SWRSX с GLL
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Over the past 10 years, SWRSX returned 2.58%/yr vs -22.08%/yr for GLL. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 2.58% против -22.08% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.58%
GLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- -41.70%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -22.08%
Сравнение доходности по годам SWRSX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.43% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -5.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between SWRSX and GLL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.30 |
The correlation between SWRSX and GLL shifts across timeframes, from -0.39 (10 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. GLL — Ранг доходности на риск
SWRSX
GLL
Сравнение SWRSX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.64 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | -0.98 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и GLL
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -99.24% | +84.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -65.10% | +63.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -87.95% | +83.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -89.76% | +75.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -95.76% | +81.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -98.83% | +98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -85.13% | +81.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 42.47% | -41.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и GLL
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.96%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 15.23% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 46.29% | -44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 53.94% | -50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 36.34% | -30.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 32.38% | -27.01% |
Сравнение комиссий SWRSX и GLL
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и GLL
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.79% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and GLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (15.23%) compared to SWRSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs GLL's -99.24%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор