PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и VTAPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.16%
29.59%
FIPDX
VTAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

VTAPX:

4.03

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

VTAPX:

6.50

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

VTAPX:

1.93

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

VTAPX:

8.10

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

VTAPX:

25.63

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

VTAPX:

0.29%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

VTAPX:

1.85%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

VTAPX:

-5.33%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

VTAPX:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPDX показывает доходность 3.26%, а VTAPX немного выше – 3.41%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.75% соответственно.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

VTAPX

С начала года

3.41%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

3.68%

1 год

7.39%

5 лет

3.95%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и VTAPX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и VTAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.44
VTAPX: 4.03
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.03
VTAPX: 6.50
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.26
VTAPX: 1.93
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.64
VTAPX: 8.10
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.29
VTAPX: 25.63

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
4.03
FIPDX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и VTAPX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VTAPX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и VTAPX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-0.08%
FIPDX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и VTAPX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
0.95%
FIPDX
VTAPX