Сравнение FIPDX с FXNAX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.67%/yr vs 1.51%/yr for FXNAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и FXNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции FIPDX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.51% соответственно.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам FIPDX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.40% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Correlation
The correlation between FIPDX and FXNAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.80 |
The correlation between FIPDX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
FIPDX
FXNAX
Сравнение FIPDX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPDX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.83 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.61 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и FXNAX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FXNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -19.51% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.94% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -6.16% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -18.54% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -19.51% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.89% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.87% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.96% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и FXNAX
Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.41% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.82% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.97% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.07% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.01% | +0.36% |
Сравнение комиссий FIPDX и FXNAX
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и FXNAX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FXNAX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.71% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX and FXNAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXNAX has higher volatility (1.41%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FXNAX's -19.51%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FXNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор