PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и TIP составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.83%
23.44%
FIPDX
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

TIP:

1.50

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

TIP:

2.09

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

TIP:

0.64

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

TIP:

4.51

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

TIP:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции TIP немного отстают с 2.16%.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и TIP

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.44
TIP: 1.50
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.03
TIP: 2.09
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.26
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.64
TIP: 0.64
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.29
TIP: 4.51

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.50
FIPDX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и TIP

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и TIP

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-4.51%
FIPDX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и TIP

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
2.32%
FIPDX
TIP