Сравнение FIPDX с FTBFX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FIPDX is passively managed, while FTBFX is actively managed. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.52%/yr vs 2.41%/yr for FTBFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции FTBFX немного отстают с 2.41%.
FIPDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.52%
FTBFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам FIPDX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.25% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between FIPDX and FTBFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.78 |
The correlation between FIPDX and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FIPDX
FTBFX
Сравнение FIPDX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPDX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.65 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.75 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и FTBFX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -18.25% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.89% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -5.82% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -18.25% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -18.25% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.62% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.32% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.00% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и FTBFX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.13% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.18% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.89% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.82% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.68% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.74% | +0.63% |
Сравнение комиссий FIPDX и FTBFX
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и FTBFX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FTBFX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.82% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.37% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX and FTBFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.18%) compared to FIPDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FTBFX's -18.25%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор