PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и FTBFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.83%
33.63%
FIPDX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

FTBFX:

1.35

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

FTBFX:

2.02

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

FTBFX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

FTBFX:

0.67

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

FTBFX:

3.96

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

FTBFX:

5.25%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

FTBFX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции FIPDX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.86% соответственно.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

FTBFX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.62%

5 лет

0.22%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и FTBFX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.50
FTBFX: 1.35
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.10
FTBFX: 2.02
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.27
FTBFX: 1.24
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.67
FTBFX: 0.67
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.43
FTBFX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.35
FIPDX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FTBFX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FTBFX в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.52%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FTBFX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-4.59%
FIPDX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FTBFX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
2.06%
FIPDX
FTBFX