Сравнение FIPDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPDX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FIPDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.68% соответственно.
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPDX и BND
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIPDX vs. BND — Ранг доходности на риск
FIPDX
BND
Сравнение FIPDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPDX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.75 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 4.78 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIPDX и BND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и BND
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и BND
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -18.58% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.44% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -17.91% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -18.58% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.54% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.07% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.63% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.52% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.30% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.00% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.52% | -0.14% |