Сравнение FIPDX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPDX или FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и FUMBX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPDX показывает доходность 2.89%, а FUMBX немного выше – 2.96%.
FIPDX
2.89%
-1.19%
2.69%
5.68%
1.51%
1.43%
FUMBX
2.96%
-0.59%
2.92%
5.05%
0.79%
N/A
Основные характеристики
| FIPDX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 4.76% | 2.70% |
| Макс. просадка | -14.29% | -9.07% |
| Текущая просадка | -6.63% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPDX и FUMBX
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FIPDX и FUMBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIPDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и FUMBX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FUMBX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 5.48% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% | 0.66% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.03% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и FUMBX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и FUMBX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.