PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и FUMBX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.17%
12.35%
FIPDX
FUMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

FUMBX:

2.65

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

FUMBX:

4.32

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

FUMBX:

1.58

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

FUMBX:

1.56

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

FUMBX:

9.86

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

FUMBX:

0.68%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

FUMBX:

2.54%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

FUMBX:

-9.07%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

FUMBX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.29%.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

FUMBX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.62%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и FUMBX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%
График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.50
FUMBX: 2.65
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.10
FUMBX: 4.32
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.27
FUMBX: 1.58
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.67
FUMBX: 1.56
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.43
FUMBX: 9.86

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
2.65
FIPDX
FUMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FUMBX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FUMBX в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FUMBX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-0.39%
FIPDX
FUMBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FUMBX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
1.10%
FIPDX
FUMBX