Сравнение FIPDX с FUMBX
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index, while FUMBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIPDX returned 0.42%/yr vs 1.35%/yr for FUMBX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.52%.
FIPDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 2.18%
FUMBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIPDX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 1.32% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.52% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between FIPDX and FUMBX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between FIPDX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
FIPDX
FUMBX
Сравнение FIPDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPDX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 4.12 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и FUMBX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -8.83% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.54% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -1.57% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -8.40% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.44% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.84% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.57% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и FUMBX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.58% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.60% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.93% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.48% | +2.87% |
Сравнение комиссий FIPDX и FUMBX
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и FUMBX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FUMBX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.36% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.83% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX and FUMBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (0.69%) compared to FUMBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FUMBX's -8.83%.
FUMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор