PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIPDX с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPDX с FUMBX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPDX или FUMBX.

Корреляция

Корреляция между FIPDX и FUMBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.05

FUMBX:

2.05

Коэф-т Сортино

FIPDX:

1.67

FUMBX:

3.38

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.21

FUMBX:

1.44

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.58

FUMBX:

1.49

Коэф-т Мартина

FIPDX:

3.53

FUMBX:

8.07

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

FUMBX:

0.70%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

FUMBX:

2.65%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

FUMBX:

-9.07%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.49%

FUMBX:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.21%.

FIPDX

С начала года

3.16%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.75%

1 год

4.93%

5 лет

1.31%

10 лет

1.69%

FUMBX

С начала года

2.21%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.84%

1 год

5.42%

5 лет

0.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIPDX и FUMBX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FUMBX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FUMBX в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.82%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.10%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FUMBX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FUMBX

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...