PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPDX с SCHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - FIPDX tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.52%/yr vs 2.52%/yr for SCHP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPDX показывает доходность 0.78%, а SCHP немного выше – 0.81%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FIPDX – 2.52% и акции SCHP – 2.52%.

FIPDX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.53%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.52%

SCHP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.49%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPDX и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		0.78%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.81%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between FIPDX and SCHP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.95

The correlation between FIPDX and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXNAXFIPDX с FXAIX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BNDSCHP с FFRHX

Доходность на риск

FIPDX vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIPDXSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.05

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.55

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.82

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

5.39

+0.06

FIPDX vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и SCHP

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPDXSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-14.26%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-1.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-4.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-14.26%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

-14.26%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.04%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.92%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и SCHP

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.13%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPDXSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.20%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.39%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.11%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.59%

-0.22%

Сравнение комиссий FIPDX и SCHP

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и SCHP

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SCHP в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.82%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.02%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIPDX and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHP has higher volatility (1.20%) compared to FIPDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs SCHP's -14.26%.

FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPDX и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор