Сравнение SWQRX с SWAGX

С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWQRX и SWAGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWAGX.

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.