Сравнение SWPRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%.
SWPRX
15.87%
-1.10%
6.30%
23.02%
9.89%
N/A
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| SWPRX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.52% |
| Макс. просадка | -34.43% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.88% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и VTI
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и VTI
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и VTI
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.