PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWPRXVTI
Дох-ть с нач. г.17.80%26.35%
Дох-ть за 1 год31.14%40.48%
Дох-ть за 3 года4.13%8.68%
Дох-ть за 5 лет10.25%15.37%
Коэф-т Шарпа2.553.10
Коэф-т Сортино3.374.13
Коэф-т Омега1.521.58
Коэф-т Кальмара2.164.21
Коэф-т Мартина17.2820.25
Индекс Язвы1.75%1.94%
Дневная вол-ть11.84%12.68%
Макс. просадка-34.43%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWPRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и VTI

С начала года, SWPRX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
119.40%
206.03%
SWPRX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и VTI

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа SWPRX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.10
SWPRX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и VTI

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.56%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и VTI

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWPRX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и VTI

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
4.11%
SWPRX
VTI