Сравнение SWPRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и LTFIX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWPRX
LTFIX
Сравнение SWPRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.55 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и LTFIX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и LTFIX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -52.73% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.48% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -26.80% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -8.71% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.70% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и LTFIX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.09% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.93% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.89% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.73% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.37% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.77% | +1.08% |