Сравнение LTFIX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LTFIX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTFIX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LTFIX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTFIX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции VFFVX немного впереди с 10.78%.
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTFIX и VFFVX
LTFIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTFIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
LTFIX
VFFVX
Сравнение LTFIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTFIX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.76 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTFIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LTFIX и VFFVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTFIX и VFFVX
Дивидендная доходность LTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок LTFIX и VFFVX
Максимальная просадка LTFIX за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTFIX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTFIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -31.40% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.52% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -25.39% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -31.40% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.54% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -4.18% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.32% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTFIX и VFFVX
Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что LTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTFIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.60% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.97% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.01% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.12% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.06% | +0.74% |